Недавно один трейдер и активный читатель написал мне с просьбой помочь ему устроиться в проп трейдинговую фирму.
Он не старался убедить меня, что у него страсть к работе трейдером, что трейдинг это его мечта, что он трудоголик или что-то в этом роде.
Вместо этого он просто приложил помесячную выписку со своего торгового счета. Приоткрыл, так сказать, занавес и показал свою торговлю.
Именно так, мои дорогие друзья, делают победители. Я буду только очень рад помочь такому трейдеру.
Существует много причин, почему вы можете захотеть присоединиться к проп трейдинговой фирме. Доступ к технологиям, сниженные комиссионные, работа в среде где вы может учиться от других, и, конечно же - доступ к большему торговому капиталу: все эти причины приводят трейдеров в "проп" фирмы.
Ну а что же может заинтересовать проп фирму в вас? Ничего не говорит так красноречиво, как выписка с вашего счета и резюме ваших PnL метрик (количество прибыльных/убыточных сделок; средняя прибыль/убыток; сколько длинных и коротких сделок; и т.п.)
Трейдер, который мне написал, не был безумно прибыльным. Но он был последовательным и - самое важное - он продемонстрировал умение управлять риском и возможными просадками. Если вы можете быть прибыльными после вычета комиссионных при определенном постоянстве и если вы можете продемонстрировать хороший риск менеджмент, вы уже предприняли правильные шаги, чтобы присоединиться к проп фирме.
Еще один важный момент: вы должны продемонстрировать, что можете увеличивать размер сделки когда вы показали прибыль на определенном промежутке времени. Это нужно делать постепенно, но это показывает ваше умение брать на себя больший уровень риска. Менеджеры в проп фирмах захотят увидеть свидетельство вашего роста и развития как трейдера, и это один из способов продемонстрировать рост и развитие.
Короче говоря, если вы потенциально заинтересованы в работе на проп торговую фирму, используя капитал фирмы, лучшей подготовкой будет торговля на собственном счету. Не важно, если ваши торговые сделки небольшие; просто задокументируйте, что вы можете торговать хорошо. Если вы хорошо справляетесь с управлением собственными деньгами, у фирмы будет больше уверенности, что вы успешно будете управлять их деньгами. И я только рад буду помочь вам найти хорошую трейдинговую фирму.
Оригинал статьи: Steps Toward Joining a Proprietary Trading Firm
суббота, 4 июля 2009 г.
покерная тактика в торговле
Из интервью с Гэри Билфелдтом
Не могли бы вы пояснить вашу аналогию между торговлей и покером?
Я научился играть в покер в очень раннем возрасте. Мой отец обучил меня тактике выигрышного подбора карт. Суть в том, чтобы играть не на всех сдачах и не сохранять все карты, иначе вероятность потерь будет гораздо выше. Играйте на хороших сдачах и пасуйте на плохих, проигрывая свою ставку. Когда большая часть колоды уже на столе, а у вас на руках очень сильная карта - другими словами, когда вы чувствуете, что шансы склоняются в вашу пользу - увеличивайте ставку и идите до конца.
Применив эти же элементы покерной тактики к торговле, вы существенно повысите шансы на выигрыш. Я всегда старался помнить о том, что нужно так же терпеливо ждать подходящей сделки, как вы ждете хорошей комбинации в покере. Если сделка не задается, то выходите из нее с малыми потерями, точно так же, как вы пасуете при слабой карте, теряя свою ставку. С другой стороны, если шансы на выигрыш очень велики, то нужно проявить напористость и максимально подкрепить сделку рычагом, подобно тому, как увеличивают ставку при сильной комбинации на руках.
Не могли бы вы пояснить вашу аналогию между торговлей и покером?
Я научился играть в покер в очень раннем возрасте. Мой отец обучил меня тактике выигрышного подбора карт. Суть в том, чтобы играть не на всех сдачах и не сохранять все карты, иначе вероятность потерь будет гораздо выше. Играйте на хороших сдачах и пасуйте на плохих, проигрывая свою ставку. Когда большая часть колоды уже на столе, а у вас на руках очень сильная карта - другими словами, когда вы чувствуете, что шансы склоняются в вашу пользу - увеличивайте ставку и идите до конца.
Применив эти же элементы покерной тактики к торговле, вы существенно повысите шансы на выигрыш. Я всегда старался помнить о том, что нужно так же терпеливо ждать подходящей сделки, как вы ждете хорошей комбинации в покере. Если сделка не задается, то выходите из нее с малыми потерями, точно так же, как вы пасуете при слабой карте, теряя свою ставку. С другой стороны, если шансы на выигрыш очень велики, то нужно проявить напористость и максимально подкрепить сделку рычагом, подобно тому, как увеличивают ставку при сильной комбинации на руках.
пятница, 3 июля 2009 г.
03 июля, итоги
В начале сегодняшнего подъема продал свои ГП шорты. Остался шорт индекса на фортсе. Сегодня без америкосов достаточно вялый день. Все легло в боковик на пока.
03 июля, планы
Ничего, пока нефть не пробьет 66 или бакс не пробьет свою поддержку, или фьюч на сиплый не пробьет 880. Пока видится маловероятным такой сценарий, должны чуть отскочить. Если пробьет - конечно надо будет добавляться. Держу короткую небольшую позицию оставшуюся вчера, для подстраховки моих ПИФов.
Сегодня поскальпил с утра. 0.6% прибыли есть.
Сегодня поскальпил с утра. 0.6% прибыли есть.
четверг, 2 июля 2009 г.
02 июля, итоги
Ну что же. Сегодня я дождался падения и мои шорты дали неплохую прибыль. Как и было в планах, на пробое 68 нефтью я еще добавил шортов ГП.
Перед закрытием я закрыл 2/3 своей позиции. Все же отскок должен быть. Нефть достигла цели своего ГиПа на часовиках, ГиП на сиплый еще не сформировался. По баксу локальное сопротивление. Так что я подстраховался.
Что плохо:
1.
Мне очень сложно было сегодня идти за трендом. При том, что я ждал ситуации 2 дня, но когда это начало происходить, постоянно чесались руки зафиксировать часть прибыли. В конце концов это желание победило перед закрытием. Это не хорошо. Надо об этом подумать. По идее правильно - это следовать за трендом до того, как он изменится. Выходить раньше времени так же плохо, как и откармливать лосей. Я еще подумаю об этом и возможно оформлю в виде правила.
2.
Вначале падения нефти, ГП реагировал очень слабо. Я смотрю за сиплым, нефтью, евробаксом и иногда за баксовым индексом, но торгую в основном на ГП. В результате основные тенденции улавливаются хорошо, но уровни становятся очень расплывчатыми, и торговля получается не четкой. Возможно, будет лучше, если я переключусь на торговлю нефтью напрямую. Или же больше времени буду уделять графику именно акций, которые торгую. Пока у меня нет возможности нормально следить за ними - не настроены тулзы и торгую я через веб интерфейс, где нельзя рисовать линии. Слежу и рисую через метатрейдер, но не за акцией. Тоже надо подумать. Скорее всего это решение я перенесу на после того, как вернусь в Россию.
Перед закрытием я закрыл 2/3 своей позиции. Все же отскок должен быть. Нефть достигла цели своего ГиПа на часовиках, ГиП на сиплый еще не сформировался. По баксу локальное сопротивление. Так что я подстраховался.
Что плохо:
1.
Мне очень сложно было сегодня идти за трендом. При том, что я ждал ситуации 2 дня, но когда это начало происходить, постоянно чесались руки зафиксировать часть прибыли. В конце концов это желание победило перед закрытием. Это не хорошо. Надо об этом подумать. По идее правильно - это следовать за трендом до того, как он изменится. Выходить раньше времени так же плохо, как и откармливать лосей. Я еще подумаю об этом и возможно оформлю в виде правила.
2.
Вначале падения нефти, ГП реагировал очень слабо. Я смотрю за сиплым, нефтью, евробаксом и иногда за баксовым индексом, но торгую в основном на ГП. В результате основные тенденции улавливаются хорошо, но уровни становятся очень расплывчатыми, и торговля получается не четкой. Возможно, будет лучше, если я переключусь на торговлю нефтью напрямую. Или же больше времени буду уделять графику именно акций, которые торгую. Пока у меня нет возможности нормально следить за ними - не настроены тулзы и торгую я через веб интерфейс, где нельзя рисовать линии. Слежу и рисую через метатрейдер, но не за акцией. Тоже надо подумать. Скорее всего это решение я перенесу на после того, как вернусь в Россию.
02 июля, планы
Как я вчера и написал, сегодня опомнились. На и нефть пошла вниз. Но шея ГиПа 68.4 еще не пробита. Так что может быть и обойдется.
Сегодня держу позицию. Если шея по нефти пробивается - добавляю еще шорт.
Сегодня держу позицию. Если шея по нефти пробивается - добавляю еще шорт.
среда, 1 июля 2009 г.
в копилку правил
7. первоначальный вход в рынок не больше, чем 20% от счета.
8. запрещается увеличивать убыточную позицию.
8. запрещается увеличивать убыточную позицию.
итоги дня
Сегодня перед уровнем сопротивления по нефти ставил шорт на гп. Его выбило по стопу выше максимумов этого и предыдущего дня. Это я считаю была хорошая ставка, но она не сработала.
Затем поставил еще один шорт на гп на 165, со стопом в 166. Ситуация на гп сложилась очень странная. Нефть полетела вниз. $1,5. Если это не будет свечой - отрисовывается правое плечо ГиПа, как я и предполагал. НО, гп на это почти не отриагировал, т.к. по нему был пробит локальный максимум от 19го июня и думаю, это работали стопы и отложенные заявки на этом важном уровне. Если нефть за ночь не отыграет назад - завтра на рынке у нас все опомнятся и будут хорошие продажи. Свой добавочный шорт на ночь закрывать не стал. Посмотрим.
Тем не менее, я сегодня совершил ошибку и увеличил убыточную позицию - в правилах этого не описано. Добавляю.
Затем поставил еще один шорт на гп на 165, со стопом в 166. Ситуация на гп сложилась очень странная. Нефть полетела вниз. $1,5. Если это не будет свечой - отрисовывается правое плечо ГиПа, как я и предполагал. НО, гп на это почти не отриагировал, т.к. по нему был пробит локальный максимум от 19го июня и думаю, это работали стопы и отложенные заявки на этом важном уровне. Если нефть за ночь не отыграет назад - завтра на рынке у нас все опомнятся и будут хорошие продажи. Свой добавочный шорт на ночь закрывать не стал. Посмотрим.
Тем не менее, я сегодня совершил ошибку и увеличил убыточную позицию - в правилах этого не описано. Добавляю.
пробьет или не пробьет
прибавил еще чуток шорта на гп, поставил стоп на рубль выше.
соотношение риск/возможная прибыль очень хороши возле больших уровней поддержек и сопротивлений.
соотношение риск/возможная прибыль очень хороши возле больших уровней поддержек и сопротивлений.
ужасы
Это почему я в шортах стою:
1. сиплый рисует на дневках ГиП. Если не возьмет уровень 930, то по пробитии 890 летит где-то на 840. Это значит нефть уйдет где-нить в 65, бакс вверх, ММВБ где-то в район 810-850. Но пока жду. Может и нормально все будет и не пробьет. Пока новостной фон вроде бодрый.
2. нефть на часовиках тож пытается нарисовать ГиП. Как раз сейчас тестируется важный 71.15. Если не пробьет и отвалится до 69 - лететь ей на 65.
В общем, пока держу шорты. Вообще скорее всего не буду переворачиваться, до тех пор, пока нефть 73 не пробьет. Очень сильное сопротивление. По слухам - это опять голдман Мексику на 70 хеджирует.
1. сиплый рисует на дневках ГиП. Если не возьмет уровень 930, то по пробитии 890 летит где-то на 840. Это значит нефть уйдет где-нить в 65, бакс вверх, ММВБ где-то в район 810-850. Но пока жду. Может и нормально все будет и не пробьет. Пока новостной фон вроде бодрый.
2. нефть на часовиках тож пытается нарисовать ГиП. Как раз сейчас тестируется важный 71.15. Если не пробьет и отвалится до 69 - лететь ей на 65.
В общем, пока держу шорты. Вообще скорее всего не буду переворачиваться, до тех пор, пока нефть 73 не пробьет. Очень сильное сопротивление. По слухам - это опять голдман Мексику на 70 хеджирует.
Подписаться на:
Сообщения (Atom)