Вычисления.
Хотя этот процесс кажется сложным, коэффициент легко вычислить к форматной таблице (рисунок 1).
На рисунке 2 представлена 20-дневная кривая доходности. В первый день капитал равен 0 долларов, к 20-му дню он вырастает до 20 долларов. Расчет при помощи метода наименьших квадратов эквивалентен построению линии тренда через кривую доходности. В гипотетический день 0, значение линии тренда будет b0. Затем линия тренда будет расти на b1 с каждой единицей роста во времени.
Для системы 1:
Equityi = -0.75 + 0.58 x Observationi, со стандартной ошибкой b1 = 0.022
![](https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEicyJD6mlfW1gZ9t28YG7OF-YkVGE8stl_wDi3GGthuR-_9yDJkY31hd-4iRCNNGhkZcFvQC0R4s9i3mK8C9HhB0S47mKj_cztK5ZdOOKAUg4zn66g3suE8wu8jruhzqNNXT1_kKZTQUPY/s1600/%D0%91%D0%B5%D0%B7%D1%8B%D0%BC%D1%8F%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9.jpg)
Значения К-коэффициента выпадают между -5 и +5. Преимущественно положительные значения коэффициента говорят о том, что результаты системы положительные и стабильные, тогда как исключительно негативные значения коэффициента свидетельствует о нежелательно неблагоприятной работе системы.
Значения близкие к 0 указывают на то, что система приносит только небольшую прибыль и убытки и/или что прибыль непостоянна.
Рисунок 1. Вычисление К-коэффициента в EXCEL. Номер наблюдения (observation) помещается в колонку А, тогда как значение кривой доходности в колонку В. К-коэффициент высчитывается в ячейке В21 по формуле: К=SLOPE(B1:B20,A1:A20)*SQRT(DEVSQ(A1:A20))/STEYX(B1:B20,A1:A20)/SQRT(20)
Примечание:
-----
В переводе на русский: =НАКЛОН(Y;X)*КОРЕНЬ(КВАДРОТКЛ(X))/СТОШYX(Y;X)/20
Здесь также заменено SQRT(20) на просто 20 - в новой версии индикатора (после 2003 года ) применяется кол-во без корня, как более правильное по словам самого Ларса.
-----
Комментариев нет:
Отправить комментарий