Поиспользовав некоторое время K-Ratio в качестве параметра оптимизации пришел к выводу о его негодности. При оптимизации по этому параметру системы стабильно дают результаты гораздо хуже, чем например, при оптимизации по RecoveryFactor.
Вообще по результативности лучше, чем RecoveryFactor параметра не нашел. Сейчас есть идея немного улучшить его, начав учитывать время до обновления максимума системой. Но это пока только идея в тестировании.
Про K-Ratio в качестве оценки рабочести системы могу сказать, что бывает я выбираю систему с меньшим K-Ratio. Т.к. там меньшие просадки и большая прибыль и просто в зависимости от типа рынка наклон доходности меняется и K-Ratio от этого падает. Но это как-бы не страшно.
Еще, основным декларируемым преимуществом K-Ratio была его универсальность, т.е. независимость от промежутка времени, на котором тестируется система. Но зачем мне это, если я сравниваю системы на одинаковом временном промежутке?
