интересная статистика про время удержания убытков

Продолжил собирать статистику своей торговли и вывел несколько интересных фактов про время удержания прибыльных и убыточных поз. Ниже сравнение двух средненьких дней. Один день в плюс, другой в минус:

средняя прибыль

У меня получается очень маленькая средняя прибыль на сделку. Сегодня сделал дополнительное поле в мой ежедневный отчет, которая будет считать мне среднюю прибыль на контракт.

Я торгую через itinvest и у них есть кнопка - вывести историю сделок через excel. Я сохраняю ее каждый день, добавляю дополнительные поля, чтобы посчитать прибыль в пунктах и рублях с каждой сделки и рисую график дневного баланса.

Excel файлик с моей историей сделок за день и графиком еквити выложил сюда.

тренд и контртренд

Это моя сегодняшняя торговля:



Видно, что рынок рос, а прибыль от коротких позиций больше, чем от длинных в два раза. Было совершено 317 сделок. Из них 135 длинных и 182 коротких.

Средняя прибыль за вычетом всех комиссий:
* 1.3р для длинных;
* 4.3р для коротких.

Т.е. трейд получается больше контртрендовый по всем параметрам.

Ну а самые большие лоси получаются, конечно, от того, что терплю убытки. Часто жду, что рынок все же развернется в мою сторону. При контртрейде это особенно опасно.

Т.е. если при торговле по движению иногда можно чуть подождать, то при контр игре время играет против, и трейды надо делать более короткими. И самое главное - убыточную позу закрывать раньше/быстрее/сразу.

правила стопа не дают торговать

правила П2 и П3 не очень хороши на период, когда я не получаю стабильную прибыль. часто они не дают торговать, когда выходят хорошие новости или рынок меняется и становится более предсказуемым. поэтому я решил их поменять. Итого правил только 2:
П1 торговать 1 контрактом, пока не удвою счет
П2 при серии убытков (4 сделки с прибылью меньше 10 пунктов), или при сливе больше 150р от максимума - остановится, подумать, осмотреться. Перерыв минимум 20 минут.

трейлинг стоп

психологически сложно быть в большом плюсе, и потом на каком-нибудь неудачном периоде не только слить весь заработок, но и залезть в минус. поэтому сделаю себе еще правила:

3. трейлинг стоп по дневной прибыли - 400р на контракт. т.е. если в какой-то момент в плюсе 800р при торговле 1 контрактом, то дневную торговлю заканчиваю, если прибыль опускается ниже 400р.

4. при серии убытков (3-4 сделки с прибылью меньше 10 пунктов), оснановится, подумать, осмотреться, ПОДАВИТЬ ЖЕЛАНИЕ ОТЫГРАТЬСЯ.

самодисциплина

Для меня одним из самых сложных моментов в трейдинге является выполнение своих же правил. т.е. самодисциплина. Я уже год торгую, и все еще не приучил себя выполнять элементарные правила риск менеджмента.

Пора с этим завязывать!
Сколько раз я себе это обещал, гыгы. Но теперь все!!! Завтра Новый День!!!.

Во-первых, с сегодняшнего дня я буду выполнять правила, которые в этом блоге буду публиковать. Во-вторых, качество своей торговли буду оценивать в первую очередь по соблюдению дисциплины, и только во вторую очередь по полученной прибыли.

Правила для скальперского счета:
П1 при прибыли меньше 400р за день торговать можно только одним контрактом. 2>400 / 3>800 / 4>1200 ...
П2 если счет -350р за день, допускается одна последняя убыточная сделка, и не больше 50 пунктов.


Правила можно добавлять и менять, при этом записывая это в блог. Работают только опубликованные правила. Нельзя торговать по "новым", неопубликованным правилам.

5и минутки

я скальпирую 4ю неделю всего. первые 3и недели больше сливал. смотрел только на тиковые графики ммвб, нефти, дакса и сиплого. 5минутки самого фьюча ртс, который торгую. вчера добавил на второй монитор 5минутки сиплого. сразу стало легче работать, проще чувствовать рынок. видно, когда рынок флэтовый, когда тестирует поддержки, сопротивления, когда происходит настоящее движение. это сразу сказалось на результатах.

трендовый скальп vs контртрендовый

контртрендовый скальп работает лучше при низкой волатильности "ведущих" рынков. т.к. при этом влияние их минимально и растет автокорреляция рынка.