четверг, 30 июля 2009 г.
я в нске
Все. Теперь я живу в России. Съездил в Питер, уволился. Сходил там на тренинг майтрейда. Очень понравилось. Закрыл свои ПИФы. Приехал в нск. Сделал прописку. На следующей неделе открою счет в itinvest, там говорят прикольно скальпить. Есть вертикальные уровни обьема. Что это такое, на пальцах можно вот здесь посмотреть: Думай вертикально!
вторник, 7 июля 2009 г.
07 июля, планы
Не торгую.
1) уже собираться надо. куча дел. переезд все-таки.
2) собираю и тестирую систему. это может занять неделю-две.
Т.е. пока я в Бельгии - буду этим заниматься. На след неделе еду в Питер увольняться, потом в нск как приеду - только тогда начну уже вплотную торговлей заниматься.
Ух. Уже не терпится!
1) уже собираться надо. куча дел. переезд все-таки.
2) собираю и тестирую систему. это может занять неделю-две.
Т.е. пока я в Бельгии - буду этим заниматься. На след неделе еду в Питер увольняться, потом в нск как приеду - только тогда начну уже вплотную торговлей заниматься.
Ух. Уже не терпится!
это будет бомба
MetaTrader 4 - лучшая оболочка, которую я трогал. Но она только для диллинговых центров. Для акций не подходит. Возможно еще блумберг, но ее хрен взломаешь, а стоит она 1.8к баксов в месяц.
На подходе MetaTrader 5, которая будет поддерживать стаканы и прочую лабуду для торговли акциями.
Это будет бомба.
Мое мнение - после выхода этой штуки квики и прочая шняга вымрут, как динозавры и очень быстро.
На подходе MetaTrader 5, которая будет поддерживать стаканы и прочую лабуду для торговли акциями.
Это будет бомба.
Мое мнение - после выхода этой штуки квики и прочая шняга вымрут, как динозавры и очень быстро.
подумал
И понял, что торгую я не правильно. И поэтому получается слабенько.
Нужны:
1) Правила входа и выхода из сделки
2) Четкие правила управления риском
Собрал примерно список способов торговли. Каждый может быть хорошо прибыльным. Для каждого способа знаю людей лично или вычитал в книгах или слышал, кто сделал на этом хороший капитал, плюс то, что я сам рассматривал, и считаю реальным:
Скальпинг (1-10 мин)
1) Робот на стакане
2) Руки + пульт + самописные индикаторы типа движения нефти-бакса
3) Руки + пульт + прорывы и стопудовые ситуации по системе
Интрадей (1 час - несколько дней)
1) Робот по системе
2) Руки + система. Минимум ФА, максимум ТА.
Среднесрочка, долгосрочка (неделя - несколько месяцев)
1) Робот трендследящий
2) ФА + ТА. О'Нил. Д.Райан. Система
По каждому пункту примерно представляю как делать и куда копать. Взвесив и представив, что это такое и вычеркивая некоторые пункты, которыми пока не хочется заниматься (оставляю на потом), понял, что хочу Интрадей, пункт 2.
Ну и яркие представители этого подхода, которые мне нравится: Эд Сейкота и Марти Шварц. Последний чувак работал аналитиком 10 лет, потом послал всех нафиг и начал торговать только по ТА. Участвовал в 4х месячных соревнованиях 10 лет. В 9и из 10 имел больше 100% (в среднем 210%). Самый убыточный месяц за все время торговли -3% - когда родились его дети. Короче вообще монстр.
Также мне этот подход и метод нравится.
Нужны:
1) Правила входа и выхода из сделки
2) Четкие правила управления риском
Собрал примерно список способов торговли. Каждый может быть хорошо прибыльным. Для каждого способа знаю людей лично или вычитал в книгах или слышал, кто сделал на этом хороший капитал, плюс то, что я сам рассматривал, и считаю реальным:
Скальпинг (1-10 мин)
1) Робот на стакане
2) Руки + пульт + самописные индикаторы типа движения нефти-бакса
3) Руки + пульт + прорывы и стопудовые ситуации по системе
Интрадей (1 час - несколько дней)
1) Робот по системе
2) Руки + система. Минимум ФА, максимум ТА.
Среднесрочка, долгосрочка (неделя - несколько месяцев)
1) Робот трендследящий
2) ФА + ТА. О'Нил. Д.Райан. Система
По каждому пункту примерно представляю как делать и куда копать. Взвесив и представив, что это такое и вычеркивая некоторые пункты, которыми пока не хочется заниматься (оставляю на потом), понял, что хочу Интрадей, пункт 2.
Ну и яркие представители этого подхода, которые мне нравится: Эд Сейкота и Марти Шварц. Последний чувак работал аналитиком 10 лет, потом послал всех нафиг и начал торговать только по ТА. Участвовал в 4х месячных соревнованиях 10 лет. В 9и из 10 имел больше 100% (в среднем 210%). Самый убыточный месяц за все время торговли -3% - когда родились его дети. Короче вообще монстр.
Также мне этот подход и метод нравится.
понедельник, 6 июля 2009 г.
06 июля, итоги
Покупка шортов на нефть без позы в баксорубле была плохой идеей. Осознал и закрылся. На баксорубле торговать не хочу, слижком уж он управляемый и зависящий от погоды в ЦБ.
Думаю.
Думаю.
валютные сюрпризы
Я шортю нефть и от моего входа цена упала уже на 1.5 БАКСА. Но так как счет рублевый, выгоды я получил почти 0.
Вот такая вот подстава. Рубль падает на столько же, насколько падает нефть.
Пока одна надежда - вмешается все же таки ЦБ и будет скупать рубли. Надо подумать над тем, чтобы встать еще в позу по бакс-рублю. Или торговать только валютой. Но что-то мне это не нравится.
Вот такая вот подстава. Рубль падает на столько же, насколько падает нефть.
Пока одна надежда - вмешается все же таки ЦБ и будет скупать рубли. Надо подумать над тем, чтобы встать еще в позу по бакс-рублю. Или торговать только валютой. Но что-то мне это не нравится.
06 июля, планы
Продал фьючи нефти по 64.81, выставил стоп 70.5. Риск 30% от счета на фортсе. Достаточно большой для меня. Но идеи надо отрабатывать.
Больше сегодня ничего не делаю. Работа... Осталась последняя рабочая неделя! Кучу дел надо к отъезду переделать.
Больше сегодня ничего не делаю. Работа... Осталась последняя рабочая неделя! Кучу дел надо к отъезду переделать.
воскресенье, 5 июля 2009 г.
прогноз на второе полугодие 2009
Сейчас обдумываю прогноз событий на рынках на ближайшие пол года и свои торговые стратегии.
Прогноз событий следующий:
Прогноз событий следующий:
суббота, 4 июля 2009 г.
преимущество торгового опыта - перспективность
Очень интересный пост, про начало карьеры трейдера.
... Фокусируйтесь на том, чтобы становиться лучше каждый день, а не на прибыли на своем счете. Поймите, что вы строите свои торговые навыки, которые позволят вам сделать состояние на третий год. Первый год будет испытанием, требующим большого напряжения, второй год будет лучше, но все равно еще трудным. И только на третий год вы начнете понимать ваш потенциал. Пересчитывать свои торговые результаты и делать умозаключения о своих торговых способностях после 6и месяцев торговли не в ваших интересах...
Оригинал: Perspective
Фрагмент перевел: Михаил Шумилов
... Фокусируйтесь на том, чтобы становиться лучше каждый день, а не на прибыли на своем счете. Поймите, что вы строите свои торговые навыки, которые позволят вам сделать состояние на третий год. Первый год будет испытанием, требующим большого напряжения, второй год будет лучше, но все равно еще трудным. И только на третий год вы начнете понимать ваш потенциал. Пересчитывать свои торговые результаты и делать умозаключения о своих торговых способностях после 6и месяцев торговли не в ваших интересах...
Оригинал: Perspective
Фрагмент перевел: Михаил Шумилов
Что необходимо, чтобы устроиться в проп трейдинговую фирму
Недавно один трейдер и активный читатель написал мне с просьбой помочь ему устроиться в проп трейдинговую фирму.
Он не старался убедить меня, что у него страсть к работе трейдером, что трейдинг это его мечта, что он трудоголик или что-то в этом роде.
Вместо этого он просто приложил помесячную выписку со своего торгового счета. Приоткрыл, так сказать, занавес и показал свою торговлю.
Именно так, мои дорогие друзья, делают победители. Я буду только очень рад помочь такому трейдеру.
Существует много причин, почему вы можете захотеть присоединиться к проп трейдинговой фирме. Доступ к технологиям, сниженные комиссионные, работа в среде где вы может учиться от других, и, конечно же - доступ к большему торговому капиталу: все эти причины приводят трейдеров в "проп" фирмы.
Ну а что же может заинтересовать проп фирму в вас? Ничего не говорит так красноречиво, как выписка с вашего счета и резюме ваших PnL метрик (количество прибыльных/убыточных сделок; средняя прибыль/убыток; сколько длинных и коротких сделок; и т.п.)
Трейдер, который мне написал, не был безумно прибыльным. Но он был последовательным и - самое важное - он продемонстрировал умение управлять риском и возможными просадками. Если вы можете быть прибыльными после вычета комиссионных при определенном постоянстве и если вы можете продемонстрировать хороший риск менеджмент, вы уже предприняли правильные шаги, чтобы присоединиться к проп фирме.
Еще один важный момент: вы должны продемонстрировать, что можете увеличивать размер сделки когда вы показали прибыль на определенном промежутке времени. Это нужно делать постепенно, но это показывает ваше умение брать на себя больший уровень риска. Менеджеры в проп фирмах захотят увидеть свидетельство вашего роста и развития как трейдера, и это один из способов продемонстрировать рост и развитие.
Короче говоря, если вы потенциально заинтересованы в работе на проп торговую фирму, используя капитал фирмы, лучшей подготовкой будет торговля на собственном счету. Не важно, если ваши торговые сделки небольшие; просто задокументируйте, что вы можете торговать хорошо. Если вы хорошо справляетесь с управлением собственными деньгами, у фирмы будет больше уверенности, что вы успешно будете управлять их деньгами. И я только рад буду помочь вам найти хорошую трейдинговую фирму.
Оригинал статьи: Steps Toward Joining a Proprietary Trading Firm
Он не старался убедить меня, что у него страсть к работе трейдером, что трейдинг это его мечта, что он трудоголик или что-то в этом роде.
Вместо этого он просто приложил помесячную выписку со своего торгового счета. Приоткрыл, так сказать, занавес и показал свою торговлю.
Именно так, мои дорогие друзья, делают победители. Я буду только очень рад помочь такому трейдеру.
Существует много причин, почему вы можете захотеть присоединиться к проп трейдинговой фирме. Доступ к технологиям, сниженные комиссионные, работа в среде где вы может учиться от других, и, конечно же - доступ к большему торговому капиталу: все эти причины приводят трейдеров в "проп" фирмы.
Ну а что же может заинтересовать проп фирму в вас? Ничего не говорит так красноречиво, как выписка с вашего счета и резюме ваших PnL метрик (количество прибыльных/убыточных сделок; средняя прибыль/убыток; сколько длинных и коротких сделок; и т.п.)
Трейдер, который мне написал, не был безумно прибыльным. Но он был последовательным и - самое важное - он продемонстрировал умение управлять риском и возможными просадками. Если вы можете быть прибыльными после вычета комиссионных при определенном постоянстве и если вы можете продемонстрировать хороший риск менеджмент, вы уже предприняли правильные шаги, чтобы присоединиться к проп фирме.
Еще один важный момент: вы должны продемонстрировать, что можете увеличивать размер сделки когда вы показали прибыль на определенном промежутке времени. Это нужно делать постепенно, но это показывает ваше умение брать на себя больший уровень риска. Менеджеры в проп фирмах захотят увидеть свидетельство вашего роста и развития как трейдера, и это один из способов продемонстрировать рост и развитие.
Короче говоря, если вы потенциально заинтересованы в работе на проп торговую фирму, используя капитал фирмы, лучшей подготовкой будет торговля на собственном счету. Не важно, если ваши торговые сделки небольшие; просто задокументируйте, что вы можете торговать хорошо. Если вы хорошо справляетесь с управлением собственными деньгами, у фирмы будет больше уверенности, что вы успешно будете управлять их деньгами. И я только рад буду помочь вам найти хорошую трейдинговую фирму.
Оригинал статьи: Steps Toward Joining a Proprietary Trading Firm
покерная тактика в торговле
Из интервью с Гэри Билфелдтом
Не могли бы вы пояснить вашу аналогию между торговлей и покером?
Я научился играть в покер в очень раннем возрасте. Мой отец обучил меня тактике выигрышного подбора карт. Суть в том, чтобы играть не на всех сдачах и не сохранять все карты, иначе вероятность потерь будет гораздо выше. Играйте на хороших сдачах и пасуйте на плохих, проигрывая свою ставку. Когда большая часть колоды уже на столе, а у вас на руках очень сильная карта - другими словами, когда вы чувствуете, что шансы склоняются в вашу пользу - увеличивайте ставку и идите до конца.
Применив эти же элементы покерной тактики к торговле, вы существенно повысите шансы на выигрыш. Я всегда старался помнить о том, что нужно так же терпеливо ждать подходящей сделки, как вы ждете хорошей комбинации в покере. Если сделка не задается, то выходите из нее с малыми потерями, точно так же, как вы пасуете при слабой карте, теряя свою ставку. С другой стороны, если шансы на выигрыш очень велики, то нужно проявить напористость и максимально подкрепить сделку рычагом, подобно тому, как увеличивают ставку при сильной комбинации на руках.
Не могли бы вы пояснить вашу аналогию между торговлей и покером?
Я научился играть в покер в очень раннем возрасте. Мой отец обучил меня тактике выигрышного подбора карт. Суть в том, чтобы играть не на всех сдачах и не сохранять все карты, иначе вероятность потерь будет гораздо выше. Играйте на хороших сдачах и пасуйте на плохих, проигрывая свою ставку. Когда большая часть колоды уже на столе, а у вас на руках очень сильная карта - другими словами, когда вы чувствуете, что шансы склоняются в вашу пользу - увеличивайте ставку и идите до конца.
Применив эти же элементы покерной тактики к торговле, вы существенно повысите шансы на выигрыш. Я всегда старался помнить о том, что нужно так же терпеливо ждать подходящей сделки, как вы ждете хорошей комбинации в покере. Если сделка не задается, то выходите из нее с малыми потерями, точно так же, как вы пасуете при слабой карте, теряя свою ставку. С другой стороны, если шансы на выигрыш очень велики, то нужно проявить напористость и максимально подкрепить сделку рычагом, подобно тому, как увеличивают ставку при сильной комбинации на руках.
пятница, 3 июля 2009 г.
03 июля, итоги
В начале сегодняшнего подъема продал свои ГП шорты. Остался шорт индекса на фортсе. Сегодня без америкосов достаточно вялый день. Все легло в боковик на пока.
03 июля, планы
Ничего, пока нефть не пробьет 66 или бакс не пробьет свою поддержку, или фьюч на сиплый не пробьет 880. Пока видится маловероятным такой сценарий, должны чуть отскочить. Если пробьет - конечно надо будет добавляться. Держу короткую небольшую позицию оставшуюся вчера, для подстраховки моих ПИФов.
Сегодня поскальпил с утра. 0.6% прибыли есть.
Сегодня поскальпил с утра. 0.6% прибыли есть.
четверг, 2 июля 2009 г.
02 июля, итоги
Ну что же. Сегодня я дождался падения и мои шорты дали неплохую прибыль. Как и было в планах, на пробое 68 нефтью я еще добавил шортов ГП.
Перед закрытием я закрыл 2/3 своей позиции. Все же отскок должен быть. Нефть достигла цели своего ГиПа на часовиках, ГиП на сиплый еще не сформировался. По баксу локальное сопротивление. Так что я подстраховался.
Что плохо:
1.
Мне очень сложно было сегодня идти за трендом. При том, что я ждал ситуации 2 дня, но когда это начало происходить, постоянно чесались руки зафиксировать часть прибыли. В конце концов это желание победило перед закрытием. Это не хорошо. Надо об этом подумать. По идее правильно - это следовать за трендом до того, как он изменится. Выходить раньше времени так же плохо, как и откармливать лосей. Я еще подумаю об этом и возможно оформлю в виде правила.
2.
Вначале падения нефти, ГП реагировал очень слабо. Я смотрю за сиплым, нефтью, евробаксом и иногда за баксовым индексом, но торгую в основном на ГП. В результате основные тенденции улавливаются хорошо, но уровни становятся очень расплывчатыми, и торговля получается не четкой. Возможно, будет лучше, если я переключусь на торговлю нефтью напрямую. Или же больше времени буду уделять графику именно акций, которые торгую. Пока у меня нет возможности нормально следить за ними - не настроены тулзы и торгую я через веб интерфейс, где нельзя рисовать линии. Слежу и рисую через метатрейдер, но не за акцией. Тоже надо подумать. Скорее всего это решение я перенесу на после того, как вернусь в Россию.
Перед закрытием я закрыл 2/3 своей позиции. Все же отскок должен быть. Нефть достигла цели своего ГиПа на часовиках, ГиП на сиплый еще не сформировался. По баксу локальное сопротивление. Так что я подстраховался.
Что плохо:
1.
Мне очень сложно было сегодня идти за трендом. При том, что я ждал ситуации 2 дня, но когда это начало происходить, постоянно чесались руки зафиксировать часть прибыли. В конце концов это желание победило перед закрытием. Это не хорошо. Надо об этом подумать. По идее правильно - это следовать за трендом до того, как он изменится. Выходить раньше времени так же плохо, как и откармливать лосей. Я еще подумаю об этом и возможно оформлю в виде правила.
2.
Вначале падения нефти, ГП реагировал очень слабо. Я смотрю за сиплым, нефтью, евробаксом и иногда за баксовым индексом, но торгую в основном на ГП. В результате основные тенденции улавливаются хорошо, но уровни становятся очень расплывчатыми, и торговля получается не четкой. Возможно, будет лучше, если я переключусь на торговлю нефтью напрямую. Или же больше времени буду уделять графику именно акций, которые торгую. Пока у меня нет возможности нормально следить за ними - не настроены тулзы и торгую я через веб интерфейс, где нельзя рисовать линии. Слежу и рисую через метатрейдер, но не за акцией. Тоже надо подумать. Скорее всего это решение я перенесу на после того, как вернусь в Россию.
02 июля, планы
Как я вчера и написал, сегодня опомнились. На и нефть пошла вниз. Но шея ГиПа 68.4 еще не пробита. Так что может быть и обойдется.
Сегодня держу позицию. Если шея по нефти пробивается - добавляю еще шорт.
Сегодня держу позицию. Если шея по нефти пробивается - добавляю еще шорт.
среда, 1 июля 2009 г.
в копилку правил
7. первоначальный вход в рынок не больше, чем 20% от счета.
8. запрещается увеличивать убыточную позицию.
8. запрещается увеличивать убыточную позицию.
итоги дня
Сегодня перед уровнем сопротивления по нефти ставил шорт на гп. Его выбило по стопу выше максимумов этого и предыдущего дня. Это я считаю была хорошая ставка, но она не сработала.
Затем поставил еще один шорт на гп на 165, со стопом в 166. Ситуация на гп сложилась очень странная. Нефть полетела вниз. $1,5. Если это не будет свечой - отрисовывается правое плечо ГиПа, как я и предполагал. НО, гп на это почти не отриагировал, т.к. по нему был пробит локальный максимум от 19го июня и думаю, это работали стопы и отложенные заявки на этом важном уровне. Если нефть за ночь не отыграет назад - завтра на рынке у нас все опомнятся и будут хорошие продажи. Свой добавочный шорт на ночь закрывать не стал. Посмотрим.
Тем не менее, я сегодня совершил ошибку и увеличил убыточную позицию - в правилах этого не описано. Добавляю.
Затем поставил еще один шорт на гп на 165, со стопом в 166. Ситуация на гп сложилась очень странная. Нефть полетела вниз. $1,5. Если это не будет свечой - отрисовывается правое плечо ГиПа, как я и предполагал. НО, гп на это почти не отриагировал, т.к. по нему был пробит локальный максимум от 19го июня и думаю, это работали стопы и отложенные заявки на этом важном уровне. Если нефть за ночь не отыграет назад - завтра на рынке у нас все опомнятся и будут хорошие продажи. Свой добавочный шорт на ночь закрывать не стал. Посмотрим.
Тем не менее, я сегодня совершил ошибку и увеличил убыточную позицию - в правилах этого не описано. Добавляю.
пробьет или не пробьет
прибавил еще чуток шорта на гп, поставил стоп на рубль выше.
соотношение риск/возможная прибыль очень хороши возле больших уровней поддержек и сопротивлений.
соотношение риск/возможная прибыль очень хороши возле больших уровней поддержек и сопротивлений.
ужасы
Это почему я в шортах стою:
1. сиплый рисует на дневках ГиП. Если не возьмет уровень 930, то по пробитии 890 летит где-то на 840. Это значит нефть уйдет где-нить в 65, бакс вверх, ММВБ где-то в район 810-850. Но пока жду. Может и нормально все будет и не пробьет. Пока новостной фон вроде бодрый.
2. нефть на часовиках тож пытается нарисовать ГиП. Как раз сейчас тестируется важный 71.15. Если не пробьет и отвалится до 69 - лететь ей на 65.
В общем, пока держу шорты. Вообще скорее всего не буду переворачиваться, до тех пор, пока нефть 73 не пробьет. Очень сильное сопротивление. По слухам - это опять голдман Мексику на 70 хеджирует.
1. сиплый рисует на дневках ГиП. Если не возьмет уровень 930, то по пробитии 890 летит где-то на 840. Это значит нефть уйдет где-нить в 65, бакс вверх, ММВБ где-то в район 810-850. Но пока жду. Может и нормально все будет и не пробьет. Пока новостной фон вроде бодрый.
2. нефть на часовиках тож пытается нарисовать ГиП. Как раз сейчас тестируется важный 71.15. Если не пробьет и отвалится до 69 - лететь ей на 65.
В общем, пока держу шорты. Вообще скорее всего не буду переворачиваться, до тех пор, пока нефть 73 не пробьет. Очень сильное сопротивление. По слухам - это опять голдман Мексику на 70 хеджирует.
Подписаться на:
Сообщения (Atom)