Почему портфель лучше

Небольшой пример. Возьмем три самых ликвидных фьючерса на ФОРТС - RTS, SBRF, GAZR.
В результате тестирования выясняется, что система показывает на них следующие годовые прибыли и максимальные просадки (NetProfitPercentPerYear / MaxDrawdownFromTop):

• RTS: 36.56 / 11.62
• SBRF: 16.47 / 10.94
• GAZR: 15.82 / 13.29
• Общий: 68.85 / 17.28

Видно, что на портфеле прибыли суммируются, а максимальные просадки счета нет. В результате RecoveryFactor (годовая прибыль / риск) портфеля получается больше, чем у каждой бумаги портфеля по отдельности. В нашем случае это 3.15, 1.51 и 1,19 для РТС, Сбера и Газпрома соотвественно при 3.98 на портфеле! В случае меньшей корреляции между бумагами, эта разница будет еще более ощутима.

Плюс увеличение ликвидности, плюс большая история для тестирования - все это делает торговлю на портфеле просто обязательной для использования в системном трейдинге.