любителям золота

Переезжал, оставил сервак с роботом в старой квартире. Ночью там отключили инет, и робот вечером не закрылся. Это было с 4го на 5е августа. Ну и естессно огромный гэп в мою сторону и цена "косяка" +15% к счету. Приятно блин )))

перебираюсь на квик

Сейчас мой робот торгует через SmartCOM от itinvest. Как бы торговля идет нормально, но иногда случаются заглюки. Из того, что замечено: запаздывание получения истории всех сделок (до нескольких минут!); запаздывание отклика на сделку (до минуты); два раза было, что отклик на сделку вообще не пришел.
Естественно хочется большей надежности. Сейчас делаю вотчдог, который будет мониторить, что все в порядке и ничего не поломалось и не задерживается. Но он не спасет, только сообщит когда что-то не так. Поддержка SmartCOM отмазывается - давайте логи. Какие логи, если они пишутся со скоростью гигабайт в день?! Они отключены всегда.
В общем почитал форумы, пообщался с народом.. Ну его нафиг. Перехожу на квик. На нем как-то надежнее. Людей кто его использует на порядки больше, что дает надежду на большую стабильность. Как приеду в Россию, так сразу.

Почему портфель лучше

Небольшой пример. Возьмем три самых ликвидных фьючерса на ФОРТС - RTS, SBRF, GAZR.
В результате тестирования выясняется, что система показывает на них следующие годовые прибыли и максимальные просадки (NetProfitPercentPerYear / MaxDrawdownFromTop):

• RTS: 36.56 / 11.62
• SBRF: 16.47 / 10.94
• GAZR: 15.82 / 13.29
• Общий: 68.85 / 17.28

Видно, что на портфеле прибыли суммируются, а максимальные просадки счета нет. В результате RecoveryFactor (годовая прибыль / риск) портфеля получается больше, чем у каждой бумаги портфеля по отдельности. В нашем случае это 3.15, 1.51 и 1,19 для РТС, Сбера и Газпрома соотвественно при 3.98 на портфеле! В случае меньшей корреляции между бумагами, эта разница будет еще более ощутима.

Плюс увеличение ликвидности, плюс большая история для тестирования - все это делает торговлю на портфеле просто обязательной для использования в системном трейдинге.