Считаем K-Ratio

Lars N. Kestner

Вычисления.

Хотя этот процесс кажется сложным, коэффициент легко вычислить к форматной таблице (рисунок 1).

На рисунке 2 представлена 20-дневная кривая доходности. В первый день капитал равен 0 долларов, к 20-му дню он вырастает до 20 долларов. Расчет при помощи метода наименьших квадратов эквивалентен построению линии тренда через кривую доходности. В гипотетический день 0, значение линии тренда будет b0. Затем линия тренда будет расти на b1 с каждой единицей роста во времени.
Для системы 1:
Equityi = -0.75 + 0.58 x Observationi, со стандартной ошибкой b1 = 0.022

Значения К-коэффициента выпадают между -5 и +5. Преимущественно положительные значения коэффициента говорят о том, что результаты системы положительные и стабильные, тогда как исключительно негативные значения коэффициента свидетельствует о нежелательно неблагоприятной работе системы.

Значения близкие к 0 указывают на то, что система приносит только небольшую прибыль и убытки и/или что прибыль непостоянна. 

Рисунок 1. Вычисление К-коэффициента в EXCEL. Номер наблюдения (observation) помещается в колонку А, тогда как значение кривой доходности в колонку В. К-коэффициент высчитывается в ячейке В21 по формуле: К=SLOPE(B1:B20,A1:A20)*SQRT(DEVSQ(A1:A20))/STEYX(B1:B20,A1:A20)/SQRT(20)

 
Примечание: 
-----
В переводе на русский: =НАКЛОН(Y;X)*КОРЕНЬ(КВАДРОТКЛ(X))/СТОШYX(Y;X)/20

Здесь также заменено  SQRT(20) на просто 20 - в новой версии индикатора (после 2003 года ) применяется кол-во без корня, как более правильное по словам самого Ларса.
-----