Небольшой пример. Возьмем три самых ликвидных фьючерса на ФОРТС - RTS, SBRF, GAZR.
В результате тестирования выясняется, что система показывает на них следующие годовые прибыли и максимальные просадки (NetProfitPercentPerYear / MaxDrawdownFromTop):
Плюс увеличение ликвидности, плюс большая история для тестирования - все это делает торговлю на портфеле просто обязательной для использования в системном трейдинге.
В результате тестирования выясняется, что система показывает на них следующие годовые прибыли и максимальные просадки (NetProfitPercentPerYear / MaxDrawdownFromTop):
- RTS: 36.56 / 11.62
- SBRF: 16.47 / 10.94
- GAZR: 15.82 / 13.29
- Общий: 68.85 / 17.28
Плюс увеличение ликвидности, плюс большая история для тестирования - все это делает торговлю на портфеле просто обязательной для использования в системном трейдинге.
Комментариев нет:
Отправить комментарий