четверг, 4 февраля 2010 г.

трендовый скальп vs контртрендовый

контртрендовый скальп работает лучше при низкой волатильности "ведущих" рынков. т.к. при этом влияние их минимально и растет автокорреляция рынка.

Комментариев нет: