greene
четверг, 4 февраля 2010 г.
трендовый скальп vs контртрендовый
контртрендовый скальп работает лучше при низкой волатильности "ведущих" рынков. т.к. при этом влияние их минимально и растет автокорреляция рынка.
Комментариев нет:
Отправить комментарий
Следующее
Предыдущее
Главная страница
Подписаться на:
Комментарии к сообщению (Atom)
Комментариев нет:
Отправить комментарий